一類風險模型有限時間內(nèi)生存概率的研究

本文研究了Erlang(2)風險模型,給出了有限時間內(nèi)生存概率的雙邊拉普拉斯變換,并由雙邊拉普拉斯變換的反演變換及留數(shù)定理得到了當理賠額服從指數(shù)分布時有限時間內(nèi)生存概率的顯示表達式:并給出了帶干擾時有限時間內(nèi)生存概率的雙邊拉普拉斯變換.

作 者： 王慧麗 史忠科 任志平 WANG Hui-li SHI Zhong-ke REN Zhi-ping   作者單位： 王慧麗,史忠科,WANG Hui-li,SHI Zhong-ke(西北工業(yè)大學自動化學院,西安,710072)

任志平,REN Zhi-ping(西安石油大學電子工程學院,西安,710065) 

刊 名： 工程數(shù)學學報  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS  年，卷(期)： 2008 25(3)  分類號： O211.6 F840  關(guān)鍵詞： Erlang(2)風險模型   雙邊拉普拉斯變換   破產(chǎn)時刻   生存概率  

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